Unit root test là gì

      86

Kiểm định nghiệm đơn vị chức năng (Unit root test) của chuỗi thời gian là gì?

Kiểm định nghiệm đơn vị là bài toán kiểm tra coi chuỗi thời hạn có tính giới hạn hay không.Bạn vẫn xem: kiểm nghiệm dickey fuller là gì

Trước tiên sẽ bước vào phần thực hành kiểm tra chuỗi dừng hay là không bằng Stata, tiếp nối sẽ đi mang lại phần triết lý nhé

Thực hành đánh giá chuỗi dừng hay là không bằng Stata

File số liệu để khám nghiệm chuỗi dừng. Https://ttmn.mobi/data/unit-root-test.dta

Các chúng ta tải file về và mở lên bằng chương trình Stata nhé


Bạn đang xem: Unit root test là gì

*

Bây giờ có hai biến đề xuất kiểm tra tính dừng, kia là biến FGAP cùng VCSHTTS.Nguyên tắc gật đầu đồng ý hoặc sa thải giả thiết: nếu quý hiếm tuyệt đối(Test Statistic) Ta tiến hành câu lệnh saudfuller FGAP , lags(0)


*

Xem thêm: Điện Áp Tiếng Anh Là Gì - Điện Áp In English Translation

Ta thấy giá bán trị tuyệt vời của ô màu đỏ nhỏ tuổi hơn giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của những ô color xanh. Nên kết luận chuỗi chưa dừng, cần ta rước sai phân và chạy kiểm định dựa trên sai phân đó

gen d_FGAP=d.FGAP (lưu ý lệnh d.FGAP chính là sai phân của FGAP)dfuller d_FGAP , lags(0)


*

Ta thấy giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của ô màu đỏ to hơn giá trị tuyệt đối của những ô màu sắc xanh. Nên kết luận chuỗi sẽ dừng.Tương tự, chúng ta chạy đánh giá tính giới hạn của thay đổi VCSHTTS bởi lệnh sau, và phân biệt chuỗi sẽ dừng( với như vậy tất nhiên không nên lấy không nên phân nữa)dfuller VCSHTTS, lags(0)


*

Lý thuyết kiểm nghiệm tính ngừng unit root test

Lý do cần chuỗi thời hạn có dừng hay không?

Nếu một chuỗi ko dừng, chúng ta có thể nghiên cứu giúp hành vi của nó chỉ cho riêng quy trình tiến độ đang coi xét. Từng chuỗi thời hạn là một tiến độ riêng biệt. Mang đến nên, họ không thể bao gồm hóa công dụng phân tích cho các giai đoạn khác. Đối với những mục đích dự báo, chuỗi không dừng sẽ không có giá trị vận dụng thực tiễn.Chúng ta rất có thể sử dụng một chu chỉnh được phát triển bởi hai đơn vị thống kê Dickey với Fuller, hotline là thống kê Dickey-Fuller, viết tắt là DF. Hoặc chu chỉnh Dickey-Fuller mở rộng (ADF), Dickey cùng Fuller đã trở nên tân tiến một chu chỉnh khác, được hotline là kiểm định Dickey-Fuller không ngừng mở rộng (augmented Dickey-Fuller test)Giả thuyết kiểm định:H0: Yt là chuỗi tài liệu không dừngH1: Yt là chuỗi tài liệu dừng

Chúng ta thực hiện thống kê tau của Dickey-Fuller, họ giới thiệu công thức giám sát các quý hiếm ngưỡng Critical value và từ kia được mở rộng bởi MacKinnon. Những giá trị ngưỡng Critical value Mackinnon hiện giờ đã được chuyển vào tự động phần mềm stata(phần tô đậm mặt dưới).

. Dfuller FGAP , lags(0)

Dickey-Fuller demo for unit root Number of obs = 47

———- Interpolated Dickey-Fuller ——— test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Statistic Value Value Value——————————————————————————Z(t) -2.179 -3.600 -2.938 -2.604——————————————————————————MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2139

Các các bạn làm bài xích có trao đổi liên quan đến unit root test, kiểm tra tính dừng, kiểm nghiệm nghiệm đơn vị chức năng cứ tương tác trao đổi thêm với team nhé.

Video triển khai kiểm định tính ngừng unit root demo trong stata bằng lệnh dfuller